Descomposición de series de tiempo

Intro a la descomposición STL usando fable
Author

Pablo Benavides Herrera

Published

February 4, 2026

Modified

February 13, 2026

1 pkgs

Code 
library(tidyverse)
library(fpp3)

2 Descarga de datos del FRED usando tidyquant

Code 
ur_cal <- tidyquant::tq_get(
  x    = "CAURN",
  get  = "economic.data",
  from = "1976-01-01",
  to   = "2025-09-01"
)
Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
  method            from
  as.zoo.data.frame zoo
Code 
ur_cal

2.1 exportar a csv

Code 
ur_cal |> # se pone el pipe con CTRL/CMD + SHIFT + M
  write_csv("ur_cal.csv")

3 Descomposición STL

Code 
ur_cal

3.1 Convertir la tabla a tsibble

La tabla es una tibble y necesitamos que sea una tsibble. Podemos convertirla utilizando la función as_tsibble(), y especificando el index (variable temporal). En caso de que la tabla contenga más de una serie de tiempo, es necesario especificar también el key (columna(s) que le indican a R cómo distinguir a cada serie).

Code 
ur_cal_tsb <- ur_cal |>
  as_tsibble(index = date)

ur_cal_tsb

La tsibble está mal porque R cree que la serie tiene una periodicidad diaria y no mensual. Esto se controla con el formato de la fecha. Vamos a convertir la fecha a formato año-mes (yearmonth).

Code 
ur_cal_tsb <- ur_cal |>
  mutate(date = yearmonth(date)) |>
  as_tsibble(index = date)

ur_cal_tsb
1
Convertimos la columna date a formato yearmonth. también existen funciones como yearquarter() y yearweek().
2
Convertimos la tabla a tsibble, especificando la columna date como índice temporal.

Ahora sí, podemos hacer la descomposición STL utilizando la función model() y la función STL().

3.2 Descomposición STL

Code 
ur_cal_dcmp <- ur_cal_tsb |>
  model(
    stl = STL(price, robust = TRUE)
  )

ur_cal_dcmp |> 
  components() |>
  autoplot()
1
Especificamos que queremos hacer una descomposición STL de la variable price.
2
Extraemos los componentes de la descomposición utilizando la función components().
3
Graficamos los componentes utilizando la función autoplot().

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